國債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬元以上的短期投資者。

在備兌看漲期權策略中，出售期權時，該時期該股票的所有紅利分配也應該屬于期權的買方。

對于賣出基差而言，在我國當期的債券市場上，買入期貨合約操作難度較大。

由于市場變化，證券投資基金需要重新配置不同資產的投資比例時，股指期貨是最有效的方式。

在指數(shù)化投資策略的實際運用中，避險策略在實際操作中較難獲取超額收益。

期貨加現(xiàn)金增值策略中，股指期貨保證金占用的資金較多。

指數(shù)化投資是一種主動管理型投資策略，即建立一個跟蹤基準指數(shù)業(yè)績的投資組合，獲取與基準指數(shù)相一致的收益率和走勢。

股指期貨對投資組合的β值有非常靈活的調整能力，滿倉操作的情況下，即使方向判斷不準確，股指期貨價格向不利的方向變動，投資者也不會面臨被強迫平倉的風險。

采購經理人指數(shù)（PMI）涵蓋在下列選項中哪些領域（）

90／10策略中，在股價下行時，損失最大為看漲期權費用減去貨幣市場獲得的利息收益。