A.選擇相關(guān)性較高的品種
B.選取非美貨幣對(duì)
C.運(yùn)用兩種或兩種以上的外匯期貨合約
D.調(diào)整合約手?jǐn)?shù)
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A.貨物
B.服務(wù)
C.直接投資
D.證券投資
A.歐元兌美元
B.澳元兌美元
C.日元兌美元
D.巴西雷亞爾兌美元
A.現(xiàn)貨價(jià)格
B.貨幣所屬國(guó)利率
C.合約到期時(shí)間
D.合約大小
A.外匯遠(yuǎn)期
B.外匯期貨
C.外匯期權(quán)
D.外匯掉期
A.貨幣當(dāng)局授權(quán)經(jīng)營(yíng)外匯業(yè)務(wù)的銀行
B.中央銀行
C.外匯投機(jī)者
D.外匯套利者
最新試題
保護(hù)性看跌期權(quán)策略保障組合的價(jià)值固定在某一價(jià)格。
短期資本市場(chǎng)條件的變化不會(huì)改變投資者的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的配置比例。
假設(shè)投資者持有高度分散化的投資組合，并且通過(guò)股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0，則在市場(chǎng)有效條件下投資者只能收獲無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的收益率。
將股指期貨作為一項(xiàng)資產(chǎn)加入到由傳統(tǒng)的股票和債券所構(gòu)成的投資組合中去，可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。
核心CPI 和核心PPI 分別占CPI 的及PPI 的多少（）
β是衡量資產(chǎn)相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的一項(xiàng)指標(biāo)。β大于1的資產(chǎn)，通常其風(fēng)險(xiǎn)小于整體市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)，收益也相對(duì)較低。
90／10策略中，在股價(jià)下行時(shí)，損失最大為看漲期權(quán)費(fèi)用減去貨幣市場(chǎng)獲得的利息收益。
在指數(shù)化投資策略的實(shí)際運(yùn)用中，避險(xiǎn)策略在實(shí)際操作中較難獲取超額收益。
戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置策略只需在期貨市場(chǎng)上通過(guò)買賣股指期貨來(lái)實(shí)現(xiàn)，無(wú)需在股票市場(chǎng)上進(jìn)行股票交易。
期貨加現(xiàn)金增值策略中，股指期貨保證金占用的資金較多。