A.買入3個月到期的平值看漲期權
B.買入3個月到期的平值看跌期權
C.賣出1個月到期的深度實值看漲期權
D.賣出1個月到期的深度實值看跌期權
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A.85
B.95
C.120
D.130
A.買入執(zhí)行價為2450點的看漲期權
B.賣出股指期貨
C.買入執(zhí)行價為2350點的看漲期權
D.賣出執(zhí)行價為2300點的看跌期權
A.68.5
B.69
C.69.5
D.70
A.其它影響因素不變的情況下，標的資產價格波動率與期權價格正相關
B.其它影響因素不變的情況下，期權剩余期限與期權時間價值正相關
C.對看漲期權來說，執(zhí)行價格越高，期權價格越低
D.對看跌期權來說，執(zhí)行價格越高，期權價格越低
A.在一個交易日內，某期權的隱含波動率上漲，期權的時間價值會隨之增大
B.對于個股期權來說，股息的發(fā)放不會對期權的價格造成影響
C.如果標的股票不支付股利，美式股票期權的價值不應該大于歐式期權的價值
D.其他條件不變時，標的資產價格波動率增加，理論上，看漲期權和看跌期權的價格均會上升
最新試題
持有基差的多頭，國債期貨價格的下跌，將使賬戶內的資金減少，面臨追加保證金的風險。
將股指期貨作為一項資產加入到由傳統(tǒng)的股票和債券所構成的投資組合中去，可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。
在創(chuàng)業(yè)板市場獲取超額利潤較為困難，應當選擇成熟的大盤股市場。
戰(zhàn)術資產配置策略只需在期貨市場上通過買賣股指期貨來實現(xiàn)，無需在股票市場上進行股票交易。
關于采購經(jīng)理人指數(shù)的說法不正確的是（）
除了期貨現(xiàn)貨互轉套利策略，不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時間內持有正確數(shù)量的期貨合約份數(shù)。
中國國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計標準，失業(yè)人口年齡定義范圍（）
保護性看跌期權策略保障組合的價值固定在某一價格。
對于賣出基差而言，在我國當期的債券市場上，買入期貨合約操作難度較大。
新興市場更有可能獲取超額收益，系統(tǒng)風險比成熟市場小，吸引了大量的投資者。