A.現(xiàn)貨期權(quán)
B.期貨期權(quán)
C.看漲期權(quán)
D.看跌期權(quán)
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A.回望期權(quán)
B.障礙期權(quán)
C.亞式期權(quán)
D.選擇期權(quán)
A.較低的價格
B.通常較小的Delta的絕對值
C.較低的時間價值
D.較低的內(nèi)在價值
A.權(quán)利和義務(wù)不對等
B.收益和風(fēng)險不對等
C.只有賣方繳納保證金
D.損益結(jié)構(gòu)非線性
A.合約體現(xiàn)的權(quán)利義務(wù)不同
B.合約的收益風(fēng)險特征不同
C.保證金制度不同
D.期貨具有杠桿，期權(quán)不具有杠桿
A.增大
B.減小
C.不變
D.其他選項都不對
最新試題
對于賣出基差而言，在我國當(dāng)期的債券市場上，買入期貨合約操作難度較大。
在美國，勞工部公布的價格指數(shù)數(shù)據(jù)中下列哪些包括在內(nèi)（）
假設(shè)投資者持有高度分散化的投資組合，并且通過股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0，則在市場有效條件下投資者只能收獲無風(fēng)險的收益率。
期貨加現(xiàn)金增值策略中，股指期貨保證金占用的資金較多。
將股指期貨作為一項資產(chǎn)加入到由傳統(tǒng)的股票和債券所構(gòu)成的投資組合中去，可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。
β是衡量資產(chǎn)相對風(fēng)險的一項指標(biāo)。β大于1的資產(chǎn)，通常其風(fēng)險小于整體市場組合的風(fēng)險，收益也相對較低。
采購經(jīng)理人指數(shù)（PMI）涵蓋在下列選項中哪些領(lǐng)域（）
下列（）是最受市場關(guān)注的指標(biāo)，不僅是評估當(dāng)前經(jīng)濟通貨膨脹壓力的最佳手段，也是影響貨幣政策的重要因素。
持有基差的多頭，國債期貨價格的下跌，將使賬戶內(nèi)的資金減少，面臨追加保證金的風(fēng)險。
由于市場變化，證券投資基金需要重新配置不同資產(chǎn)的投資比例時，股指期貨是最有效的方式。