A.未來股票價格將是兩種可能值中的一個
B.允許賣空
C.允許以無風(fēng)險利率借入或貸出款項
D.看漲期權(quán)只能在到期日執(zhí)行
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.2.5
B.0.5
C.2
D.1
A.相同標(biāo)的和到期日，但不同行權(quán)價的期權(quán)合約
B.相同行權(quán)價、到期日和標(biāo)的的期權(quán)合約
C.相同行權(quán)價和到期日，但是不同標(biāo)的期權(quán)合約
D.相同標(biāo)的和行權(quán)價，但不同到期日的期權(quán)合約
A.20.3
B.29.7
C.79.7
D.120.3
A.無限的上行收益，無限的下行風(fēng)險
B.有限的上行收益，有限的下行風(fēng)險
C.無限的上行風(fēng)險，有限的下行收益
D.有限的上行風(fēng)險，無限的下行收益
A.做多一手行權(quán)價格為4500的看漲期權(quán)，同時做空一手行權(quán)價格為4600的看漲期權(quán)
B.做空一手行權(quán)價格為4600的看跌期權(quán)，同時做多一手行權(quán)價格為4700的看跌期權(quán)
C.做多兩手行權(quán)價格為4600的看漲期權(quán)，做空一手行權(quán)價格為4500的看漲期權(quán)，做空一手行權(quán)價格為4700的看漲期權(quán)
D.做空兩手行權(quán)價格為4600的看漲期權(quán)，做多一手行權(quán)價格為4500的看漲期權(quán)，做多一手行權(quán)價格為4700的看漲期權(quán)
最新試題
股指期貨指數(shù)化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數(shù)跟蹤誤差。
期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略仍然可以隨時持有多頭頭寸，但是持有的只能是股票現(xiàn)貨。
關(guān)于采購經(jīng)理人指數(shù)的說法不正確的是（）
對于賣出基差而言，在我國當(dāng)期的債券市場上，買入期貨合約操作難度較大。
在備兌看漲期權(quán)策略中，出售期權(quán)時，該時期該股票的所有紅利分配也應(yīng)該屬于期權(quán)的買方。
在美國，勞工部公布的價格指數(shù)數(shù)據(jù)中下列哪些包括在內(nèi)（）
指數(shù)化投資是一種主動管理型投資策略，即建立一個跟蹤基準(zhǔn)指數(shù)業(yè)績的投資組合，獲取與基準(zhǔn)指數(shù)相一致的收益率和走勢。
假設(shè)投資者持有高度分散化的投資組合，并且通過股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0，則在市場有效條件下投資者只能收獲無風(fēng)險的收益率。
β是衡量資產(chǎn)相對風(fēng)險的一項指標(biāo)。β大于1的資產(chǎn)，通常其風(fēng)險小于整體市場組合的風(fēng)險，收益也相對較低。
短期資本市場條件的變化不會改變投資者的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的配置比例。