單項選擇題其他條件不變，看漲期權(quán)理論價值隨行權(quán)價格的上升而（）、隨標的資產(chǎn)價格波動率的上升而（）。
A.下降、上升
B.下降、下降
C.上升、下降
D.上升、上升
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1.單項選擇題看跌期權(quán)的價值與標的價格呈（）向關(guān)系，與行權(quán)價格呈（）向關(guān)系。
A.正，正
B.正，反
C.反，正
D.反，反
2.單項選擇題對于平值期權(quán)，隨著到期日的臨近，時間價值損失速度將（）。
A.減小
B.加劇
C.不變
D.無明顯規(guī)律
3.單項選擇題關(guān)于期權(quán)的內(nèi)在價值和時間價值，下列說法正確的是（）。
A.內(nèi)在價值等于0的期權(quán)一定是虛值期權(quán)
B.看漲期權(quán)的時間價值會隨著到期日的臨近而加速損耗
C.時間價值損失對買入看跌期權(quán)的投資者有利
D.時間價值損失對賣出看漲期權(quán)的投資者不利
4.單項選擇題某行權(quán)價為210元的看跌期權(quán)，對應的標的資產(chǎn)當前價格為207元。當前該期權(quán)的權(quán)利金為8元。該期權(quán)的時間價值為（）元。
A.3
B.5
C.8
D.11
5.單項選擇題下列期權(quán)當中，時間價值占權(quán)利金比值最大的是（）。
A.實值期權(quán)
B.平值期權(quán)
C.虛值期權(quán)
D.看漲期權(quán)
最新試題
關(guān)于采購經(jīng)理人指數(shù)的說法不正確的是（）
題型：單項選擇題
假設(shè)投資者持有高度分散化的投資組合，并且通過股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0，則在市場有效條件下投資者只能收獲無風險的收益率。
題型：判斷題
對于賣出基差而言，在我國當期的債券市場上，買入期貨合約操作難度較大。
題型：判斷題
對于基差交易，需要設(shè)置止損點以控制資金風險。
題型：判斷題
國債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬元以上的短期投資者。
題型：判斷題
期貨加現(xiàn)金增值策略中，股指期貨保證金占用的資金較多。
題型：判斷題
保護性看跌期權(quán)策略保障組合的價值固定在某一價格。
題型：判斷題
投資組合的總體收益全部來自于市場系統(tǒng)性風險相匹配的市場收益（即來自β的收益）。
題型：判斷題
核心CPI 和核心PPI 分別占CPI 的及PPI 的多少（）
題型：單項選擇題
基金公司預期市場上漲，且預期有大量資金新進入申購的情況下，基金公司應該用流入的申購資金買入期貨，待贖回需求出現(xiàn)時平倉期貨。
題型：判斷題