股指期貨套利交易中出現(xiàn)的模擬誤差，原因在于（）。

某股票組合的β系數(shù)為1．36，意味著（）。

下列只能進(jìn)行現(xiàn)金交割的有（）。

投資者進(jìn)行股票投資組合風(fēng)險(xiǎn)管理，可以（）。

股指期貨自身的特殊性有（）。

無(wú)套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由（）所決定的。

目前道瓊斯指數(shù)中負(fù)有盛名的是“平均”系列價(jià)格指數(shù)，該系列包括（）。

股指期貨通常可應(yīng)用于（）。

某投資基金預(yù)計(jì)股市將下跌，為了保持投資收益率，決定用滬深300指數(shù)期貨進(jìn)行套期保值。該基金目前持有現(xiàn)值為1億元的股票組合，該組合的β系數(shù)為1．1，當(dāng)前的現(xiàn)貨指數(shù)為3600點(diǎn)。期貨合約指數(shù)為3645點(diǎn)。一段時(shí)間后，現(xiàn)貨指數(shù)跌到3430點(diǎn)，期貨合約指數(shù)跌到3485點(diǎn)。下列說(shuō)法正確的有（）。

在實(shí)際買(mǎi)進(jìn)或賣(mài)出的現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)的股票組合不一致，將導(dǎo)致模擬誤差，其中模擬誤差的本原有（）。