在實際買進或賣出的現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)的股票組合不一致，將導致模擬誤差，其中模擬誤差的本原有（）。

某投資基金預計股市將下跌，為了保持投資收益率，決定用滬深300指數(shù)期貨進行套期保值。該基金目前持有現(xiàn)值為1億元的股票組合，該組合的β系數(shù)為1．1，當前的現(xiàn)貨指數(shù)為3600點。期貨合約指數(shù)為3645點。一段時間后，現(xiàn)貨指數(shù)跌到3430點，期貨合約指數(shù)跌到3485點。下列說法正確的有（）。

在計算買賣期貨合約數(shù)的公式中，當（）兩個指標定下來后，所需買賣的期貨合約數(shù)就與β系數(shù)的大小有關。

股指期貨通?？蓱糜冢ǎ?。

關于滬深300指數(shù)的描述，正確的有（）。

股指期貨自身的特殊性有（）。

目前道瓊斯指數(shù)中負有盛名的是“平均”系列價格指數(shù)，該系列包括（）。

利用股指期貨理論價格進行套利時，期貨理論價格計算中沒有考慮（），如果這些因素存在，則需要計算無套利區(qū)間。

當存在期價高估時，可買入通過股指期貨同時賣出對應的現(xiàn)貨股票進行套利交易，這種操作稱為“正向套利”。（）

同一市場上，不同股票指數(shù)的區(qū)別主要在于（）不同。