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單項選擇題

某只股票要求的收益率為15%，收益率的標準差為25%，與市場投資組合收益率的相關系數(shù)是0.2，市場投資組合要求的收益率是14%，市場組合的標準差是4%，假設處于市場均衡狀態(tài)，則市場風險溢價和該股票的貝塔系數(shù)分別為()。

A、4%;1.25
B、5%;1.75
C、4.25%;1.45
D、5.25%;1.55

單項選擇題

下列關于投資組合的說法中，錯誤的是()。

A、有效投資組合的期望收益與風險之間的關系，既可以用資本市場線描述，也可以用證券市場線描述
B、用證券市場線描述投資組合(無論是否有效地分散風險)的期望收益與風險之間的關系的前提條件是市場處于均衡狀態(tài)
C、當投資組合只有兩種證券時，該組合收益率的標準差等于這兩種證券收益率標準差的加權平均值
D、當投資組合包含所有證券時，該組合收益率的標準差主要取決于證券收益率之間的協(xié)方差

企業(yè)打算在未來三年每年年初存入2000元，年利率2%，單利計息，則在第三年年末存款的終值是()元。

你可能感興趣的試題

下列關于投資組合的說法中，錯誤的是()。

企業(yè)打算在未來三年每年年初存入2000元，年利率2%，單利計息，則在第三年年末存款的終值是()元。

下列關于投資組合的說法中，錯誤的是()。