單項選擇題買入股票認沽期權的盈虧平衡點是（）。
A、行權價格-權利金
B、行權價格+權利金
C、權利金
D、行權價格-權利金
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1.單項選擇題某股票現(xiàn)價為48元，投資者小明預期該股票的價格未來會上漲，因此買了一份三個月到期的認購期權，執(zhí)行價格為50元，為此他支付了1元的權利金，如果到期日該股票的價格為53元，則小明星此項交易的每股到期收益為（）。
A、1元
B、2元
C、3元
D、4元
2.單項選擇題王先生買入1張行權價為20元的認購期權C1，買入1張行權價為25元的認購期權C2，二者除行權價其余要素都一致，則C1和C2的delta說法正確的是（）。
A、二者相等
B、C1的delta大于C2的delta
C、C1的delta小于C2的delta
D、以上均不正確
3.單項選擇題期權定價公式中影響期權價格的因素不包括（）。
A、保證金
B、標的資產(chǎn)現(xiàn)價
C、行權價格
D、距離到期日時間
4.單項選擇題買入開倉具有價值歸零風險，下列哪一項錯誤描述了價值歸零風險（）。
A.到期日股價小于行權價時，認購期權價值歸零
B.到期日股價小于行權價時，認沽期權價值歸零
C.到期日股價遠遠小于行權價時，認沽期權價值歸零
D.到期日股價大于行權價時，認購期權價值歸零
5.單項選擇題已知當前股價為8元，該股票行權價格為8元的認沽期權的權利金是0.4元，合約單位為1000，則買進2張認沽期權合約的權利金支出為（）元，期權到期日時，股價為7.6，則期權合約交易總損益是（）元。
A、400；0
B、400；400
C、800；0
D、800；800
最新試題
關于Black-Scholes期權定價模型，說法不正確的是（）。
題型：單項選擇題
已知當前股價為10元，該股票行權價格為9元的認沽期權的權利金是1元，投資者買入了該認沽期權，期權到期日時，股價為8.8元，不考慮其他因素，則投資者最有可能（）。
題型：單項選擇題
關于賣出認購期權盈虧平衡圖說法正確的是（）。
題型：多項選擇題
股票價格波動率的下降有利于認沽期權賣方。
題型：判斷題
某認購期權行權價為45元，標的股票價格為50元，期權價格為2元，delta為0.8，則杠桿率為（）。
題型：單項選擇題
認購期權買入開倉的最大損失是（）。
題型：單項選擇題
認沽期權買入開倉，（）。
題型：單項選擇題
對于期權的四個基本交易策略理解錯誤的是（）。
題型：單項選擇題
買入一份上汽集團認購期權，行權價是10元，支付權利金是1元。當股票價格大于（）元時開始盈利，并且最大收益是無限的。
題型：單項選擇題
目前某股票的價格為50元，其行權價為51元的認購期權的權利金為2元，則當該股票價格每上升1元時，其權利金變動最有可能為以下哪種（）。
題型：單項選擇題