A.只在交易日日終測(cè)算
B.針對(duì)認(rèn)購(gòu)期權(quán)
C.觸發(fā)條件對(duì)應(yīng)的合約標(biāo)的總數(shù)超過合約標(biāo)的流通股本的30%
D.一旦限制開倉(cāng)，備兌開倉(cāng)指定也被禁止
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A、保險(xiǎn)策略的盈虧平衡點(diǎn)=買入股票成本+買入期權(quán)的權(quán)利金
B、股票價(jià)格高于盈虧平衡點(diǎn)時(shí)，投資者可盈利
C、股票價(jià)格低于盈虧平衡點(diǎn)時(shí)，投資者發(fā)生虧損
D、股票價(jià)格相對(duì)于盈虧平衡點(diǎn)越低，投資者的虧損越大
A、備兌開倉(cāng)
B、備兌平倉(cāng)
C、買入平倉(cāng)
D、賣出平倉(cāng)
A、備兌開倉(cāng)到期日損益=股票損益+期權(quán)損益
B、備兌開倉(cāng)到期日損益=股票到期日價(jià)格-股票買入價(jià)格-期權(quán)權(quán)利金收益-期權(quán)內(nèi)在價(jià)值
C、備兌開倉(cāng)到期日損益=賣出期權(quán)收益-期權(quán)內(nèi)在價(jià)值
D、備兌開倉(cāng)到期日損益=股票損益-期權(quán)損益
A、1元
B、2元
C、3元
D、5元
A、股票預(yù)期收益率
B、股票價(jià)格波動(dòng)率
C、當(dāng)前的利率
D、執(zhí)行價(jià)格
最新試題
某投資者持有10000股中國(guó)平安股票，如果該投資者希望為手中持股建立保險(xiǎn)策略組合，他應(yīng)該如何操作？（） （中國(guó)平安期權(quán)合約單位為1000）
某投資者已買入甲股票，可通過以下何種期權(quán)組合來構(gòu)造領(lǐng)口策略。（）
某股票價(jià)格是39元，其一個(gè)月后到期、行權(quán)價(jià)格為40元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)價(jià)格為1.2元，則構(gòu)建備兌開倉(cāng)策略的成本是（）元。
衍生品保證金賬戶的功能有（）
滬深300指數(shù)依據(jù)樣本穩(wěn)定型和動(dòng)態(tài)跟蹤相結(jié)合的原則，每（）審核一次成份股，并根據(jù)審核結(jié)果調(diào)整成份股。
下列關(guān)于保證金的陳述有哪些是錯(cuò)誤的（）
在以下何種情況下不會(huì)出現(xiàn)合約調(diào)整（）
一般來說，滬深300指數(shù)成分股（）上證50指數(shù)成分股，中證500指數(shù)成分股（）滬深300指數(shù)成分股。
對(duì)于ETF為標(biāo)的的合約期權(quán)，認(rèn)購(gòu)期權(quán)開倉(cāng)初始保證金=權(quán)利金前結(jié)算價(jià)+Max（25%*合約標(biāo)的前收盤價(jià)-認(rèn)購(gòu)期權(quán)虛值，10%*標(biāo)的前收盤價(jià)）
當(dāng)合約標(biāo)的發(fā)生摘牌或退市，合約標(biāo)的對(duì)應(yīng)的所有期權(quán)合約自動(dòng)摘牌。交易所通過會(huì)員提前提醒投資者進(jìn)行平倉(cāng)，未平倉(cāng)者按合約標(biāo)的的最后交易日最后（）均價(jià)進(jìn)行現(xiàn)金結(jié)算（具體方法待定）