A、備兌買入認購期權(quán)開倉
B、備兌買入認沽期權(quán)開倉
C、備兌賣出認購期權(quán)開倉
D、備兌賣出認沽期權(quán)開倉
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A、標的資產(chǎn)不同
B、權(quán)利與義務(wù)不對稱
C、定價時采用的市場無風險利率不同
D、是否是場內(nèi)交易
A、標的價格
B、行權(quán)價
C、波動率
D、公司盈利
A、10
B、15
C、18
D、14
A、10
B、6
C、4
D、16
A、債券
B、LOF
C、股票或ETF
D、期貨
最新試題
在以下何種情況下不會出現(xiàn)合約調(diào)整()
以下關(guān)于期權(quán)的陳述不正確的是()。
下列關(guān)于期權(quán)說法錯誤的是()。
關(guān)于限購制度,以下說法正確的是()。
下列不屬于期權(quán)與期貨的區(qū)別的是()
2014年1月12日某股票價格是39元,其兩個月后到期、行權(quán)價格為40元的認購期權(quán)價格為2.5元。2014年3月期權(quán)到期時,股票價格是38.2元。則投資者1月建立的備兌開倉策略的到期收益是()元。
合約單位調(diào)整時采取四舍五入的方式取整數(shù)股數(shù),余數(shù)部分采用現(xiàn)金結(jié)算。
衍生品保證金賬戶的功能有()
對于ETF為標的的合約期權(quán),認購期權(quán)開倉初始保證金=權(quán)利金前結(jié)算價+Max(25%*合約標的前收盤價-認購期權(quán)虛值,10%*標的前收盤價)
當合約標的發(fā)生摘牌或退市,合約標的對應(yīng)的所有期權(quán)合約自動摘牌。交易所通過會員提前提醒投資者進行平倉,未平倉者按合約標的的最后交易日最后()均價進行現(xiàn)金結(jié)算(具體方法待定)