A、0；1.2
B、1；0.2
C、0；0.2
D、—1；0.2
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A、期權(quán)可以賣(mài)出開(kāi)倉(cāng)，而權(quán)證不能
B、期權(quán)沒(méi)有發(fā)行人，每位市場(chǎng)參與者在有足夠保證金的前提下都可以是期權(quán)的賣(mài)方；權(quán)證的發(fā)行主體主要是上市公司、證券公司或大股東等第三方。
C、期權(quán)是標(biāo)準(zhǔn)化的，而權(quán)證是非標(biāo)準(zhǔn)化的
D、期權(quán)的買(mǎi)方要支付權(quán)利金，而權(quán)證的買(mǎi)方不需要
A、時(shí)間價(jià)值一定大于內(nèi)在價(jià)值
B、內(nèi)在價(jià)值不可能為負(fù)
C、時(shí)間價(jià)值可以為負(fù)
D、內(nèi)在價(jià)值一定大于時(shí)間價(jià)值
A.實(shí)值；虛值
B.實(shí)值；實(shí)值
C.虛值；虛值
D.虛值；實(shí)值
A.5張義務(wù)倉(cāng)
B.5張權(quán)利倉(cāng)
C.10張義務(wù)倉(cāng)與5張權(quán)利倉(cāng)
D.5張義務(wù)倉(cāng)與10張權(quán)利倉(cāng)
A.基于同一合約標(biāo)的的期權(quán)合約相鄰兩個(gè)行權(quán)價(jià)格的差
B.基于同一合約標(biāo)的的期權(quán)合約任意兩個(gè)行權(quán)價(jià)格的差
C.期權(quán)合約行權(quán)價(jià)格與標(biāo)的證券價(jià)格的差
D.基于不同合約標(biāo)的的期權(quán)合約相鄰兩個(gè)行權(quán)價(jià)格的差
最新試題
當(dāng)結(jié)算參與人、投資者出現(xiàn)下列哪個(gè)情形時(shí)，中國(guó)結(jié)算、交易所有權(quán)對(duì)其相關(guān)持倉(cāng)進(jìn)行強(qiáng)行平倉(cāng)（）
期權(quán)買(mǎi)方只能在期權(quán)到期日?qǐng)?zhí)行的期權(quán)叫做（）
結(jié)算參與人資金劃出根據(jù)其衍生品保證金賬戶可劃款余額辦理，資金劃出實(shí)時(shí)生效，辦理時(shí)間為（）
某股票價(jià)格是39元，其兩個(gè)月后到期、行權(quán)價(jià)格為40元的認(rèn)沽期權(quán)價(jià)格為3.2元，則構(gòu)建保險(xiǎn)策略的成本是（）元。
滬深300指數(shù)的樣本股指數(shù)由（）股票組成。
對(duì)于ETF為標(biāo)的的合約期權(quán)，認(rèn)購(gòu)期權(quán)開(kāi)倉(cāng)初始保證金=權(quán)利金前結(jié)算價(jià)+Max（25%*合約標(biāo)的前收盤(pán)價(jià)-認(rèn)購(gòu)期權(quán)虛值，10%*標(biāo)的前收盤(pán)價(jià)）
備兌開(kāi)倉(cāng)的交易目的是（）。
下列關(guān)于期權(quán)說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。
衍生品合約賬戶的基礎(chǔ)架構(gòu)只能支持個(gè)股期權(quán)的持倉(cāng)管理，不能支持期貨、CDS、利率互換等國(guó)際上常見(jiàn)衍生品合約的持倉(cāng)管理。
為防止認(rèn)購(gòu)期權(quán)被行權(quán)方E+1日現(xiàn)貨市場(chǎng)買(mǎi)入證券用于行權(quán)交收，同時(shí)E+2現(xiàn)貨市場(chǎng)資金交收違約的風(fēng)險(xiǎn)，中國(guó)結(jié)算檢查認(rèn)購(gòu)期權(quán)被行權(quán)方結(jié)算參與人E+1日現(xiàn)貨市場(chǎng)預(yù)交收后備付金賬戶透支情況及被行權(quán)方證券賬戶中被行權(quán)證券變動(dòng)情況，對(duì)于資金和證券不足的，將凍結(jié)其結(jié)算參與人衍生品保證金賬戶中的部分資金。