A.認(rèn)購期權(quán)價格減去標(biāo)的證券現(xiàn)價等于行權(quán)價減去認(rèn)沽期權(quán)的價格
B.認(rèn)購期權(quán)價格加上白哦的證券現(xiàn)價等于認(rèn)沽期權(quán)的價格與行權(quán)價的現(xiàn)值之和
C.認(rèn)購期權(quán)價格減去行權(quán)價等于認(rèn)沽期權(quán)的價格減去標(biāo)的證券現(xiàn)價
D.認(rèn)購期權(quán)價格與行權(quán)價的現(xiàn)值之和等于認(rèn)沽期權(quán)的價格加上標(biāo)的證券現(xiàn)價
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A、賣出股票
B、買入相同期限、相同標(biāo)的、不同行權(quán)價的認(rèn)沽期權(quán)
C、買入股票
D、買入相同行權(quán)價、相同標(biāo)的、不同期限的認(rèn)沽期權(quán)
A、Gamma
B、Theta
C、Rho
D、Vega
A、期權(quán)權(quán)利方開倉時需繳納初始保證金
B、備兌開倉時可用部分合約標(biāo)的充當(dāng)保證金
C、備兌開倉只能使用現(xiàn)金作為初始保證金
D、投資者賣出期權(quán)開倉時收取的保證金為初始保證金
A、行權(quán)，9元賣出股票
B、被行權(quán)，9元買進(jìn)股票
C、被行權(quán)，8.8元買進(jìn)股票
D、行權(quán)，8.8元買進(jìn)股票
A、大漲
B、不跌
C、大跌
D、以上均有可能
最新試題
關(guān)于構(gòu)建碟式期權(quán)組合來說，下列說法正確的是（）。
當(dāng)結(jié)算參與人結(jié)算準(zhǔn)備金余額小于零、且未能在規(guī)定時間內(nèi)補(bǔ)足或自行平倉時，將會被交易所強(qiáng)行平倉；規(guī)定時間是指（）。
甲股票現(xiàn)在在市場上的價格為40元，投資者小明對甲股票所對應(yīng)的期權(quán)合約進(jìn)行了如下操作：①買入1張行權(quán)價格為40元的認(rèn)購期權(quán)；②買入2張行權(quán)價格為38元（Delta=0.7）認(rèn)購期權(quán)；③賣出3張行權(quán)價格為43元（Delta=0.2）的認(rèn)購期權(quán)。為盡量接近Delta中性，小明應(yīng)采取下列哪個現(xiàn)貨交易策略（合約單位為1000）（）。
假設(shè)期權(quán)標(biāo)的ETF前收盤價為2元，合約單位為10000，行權(quán)價為1.8元的認(rèn)購期權(quán)的權(quán)利金前結(jié)算價價為0.25元，則每張期權(quán)合約的初始保證金應(yīng)為（）元。
現(xiàn)有甲股票認(rèn)購期權(quán)，行權(quán)價格為50元，到期日為三個月，一個月后，該期權(quán)的標(biāo)的證券價格有如下三種情況：①甲股票價格依舊為50元；②甲股票價格跌至48元；③甲股票價格跌至46元。則該三種股價情況所對應(yīng)的期權(quán)Gamma數(shù)值大小關(guān)系為（）。
假設(shè)標(biāo)的股票價格為10元，以下哪個期權(quán)Gamma值最高？（）
認(rèn)沽期權(quán)ETF義務(wù)倉持倉維持保證金的計算方法，以下正確的是（）。
下列哪一項最符合認(rèn)沽期權(quán)賣出開倉的應(yīng)用情景（）。
客戶必須保持其交易帳戶內(nèi)的最低保證金金額，稱為（）。
賣出認(rèn)購期權(quán)開倉后，可通過以下哪種手段進(jìn)行風(fēng)險對沖（）。