A、兩者都是期權義務方
B、備兌股票認購期權策略中，投資者需要持有股票來擔保風險
C、賣出開倉中，投資者需要繳納履約保證金作為期權合約擔保
D、由于保證金制度，賣出開倉的風險和收益被縮小
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A、delta的變化與標的股票的變化比值
B、期權價值的變化與標的股票變化的比值
C、期權價值變化與時間變化的比值
D、期權價值變化與利率變化的比值
A、平值
B、虛值
C、實值
D、無法確定
A、越小
B、越大
C、與行權價格無關
D、為零
A、10
B、11
C、12
D、13
A、800，0
B、400，0
C、800，-800
D、400，-400
A、delta的變化與標的股票的變化比值
B、期權價值的變化與標的股票變化的比值
C、期權價值變化與時間變化的比值
D、期權價值變化與利率變化的比值
A、分別買入一份較低、較高行權價的認購期權，同時賣出兩份中間行權價、相同到期日的認購期權
B、分別賣出一份較低、較高行權價的認購期權，同時買入兩份中間行權價、相同到期日的認購期權
C、分別買入一份較低、較高行權價的認沽期權，同時賣出兩份中間行權價、相同到期日的認沽期權
D、分別賣出一份較低、較高行權價的認沽期權，同時買入兩份中間行權價、相同到期日的認沽期權
A、買入認購期權+賣出認沽期權
B、買入認購期權+買入認沽期權
C、賣出認購期權+賣出認沽期權
D、賣出認購期權+買入認沽期權
A、實值期權gamma最大
B、平值期權vega最大
C、虛值期權的vega最大
D、以上均不正確
A、賣出行權價格為4.5元、一個月到期的認購期權以及行權價格為5元、一個月到期的認沽期權，同時買入行權價格為5元、一個月到期的認購期權以及行權價格為4.5元、一個月到期的認沽期權
B、賣出行權價格為5元、一個月到期的認購期權以及行權價格為5元、一個月到期的認沽期權，同時買入行權價格為4.5元、一個月到期的認購期權以及行權價格為4.5元、一個月到期的認沽期權
C、賣出行權價格為4.5元、一個月到期的認購期權以及行權價格為4.5元、一個月到期的認沽期權，同時買入行權價格為5元、一個月到期的認購期權以及行權價格為5元、一個月到期的認沽期權
D、賣出行權價格為5元、一個月到期的認購期權以及行權價格為4.5元、一個月到期的認沽期權，同時買入行權價格為4.5元、一個月到期的認購期權以及行權價格為5元、一個月到期的認沽期權
最新試題
假設期權標的ETF前收盤價為2元，合約單位為10000，行權價為1.8元的認購期權的權利金前結算價價為0.25元，則每張期權合約的初始保證金應為（）元。
關于期權的說法，以下說法不正確的是（）。
以3元/股賣出1張行權價為40元的股票認沽期權，兩個月期權到期后股票的收盤價為39元，不考慮交易成本，則其每股收益為（）元。
賣出跨式期權是指（）。
進才想要買入招寶公司的股票，股價是每股36元。然而，進才并不急于現(xiàn)在買進，因為他預測不久后該股票價格也會稍稍降低，這時他應采取的期權策略是（）。
以下哪個字母可以度量波動率對期權價格的影響（）。
賣出認購期權開倉后，可通過以下哪種手段進行風險對沖（）。
假定某股票當前價格為61元，某投資者認為在今后6個月股票價格不可能會發(fā)生重大變動，假定6個月的認購期權價格如下表所示。投資者可以買入一個執(zhí)行價格為55元的認購期權，買入一個執(zhí)行價格為65元的認購期權，并同時賣出兩個執(zhí)行價格為60元的認購期權來構造蝶式差價。6個月后股價為（）時，該策略可以獲得最大收益。
以2元賣出行權價為30元的6個月期股票認沽期權，不考慮交易成本，到期日其盈虧平衡點是（）元。
以下屬于領口策略的是（）。