A、12.5
B、12
C、7.5
D、7.2
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A.合約面值為1000元
B.投資者需支付1000元權(quán)利金
C.投資者有權(quán)在到期日以10元的價(jià)格買入1000股標(biāo)的股票
A.購(gòu)買期權(quán)的一方即買方
B.賣出期權(quán)的一方即賣方
C.長(zhǎng)倉(cāng)方
D.期權(quán)發(fā)行者
A.期權(quán)是一種能在未來(lái)某特定時(shí)間以特定價(jià)格買入或賣出一定數(shù)量的某種特定商品的權(quán)利。
B.買方要付給賣方一定的權(quán)利金
C.買方到期應(yīng)履約，不需交納罰金
D.買方在未來(lái)買賣標(biāo)的物的價(jià)格是事先定好的
A.風(fēng)險(xiǎn)有限，收益有限
B.風(fēng)險(xiǎn)有限，收益無(wú)限
C.風(fēng)險(xiǎn)無(wú)限，收益有限
D.風(fēng)險(xiǎn)無(wú)限，收益無(wú)限
A、賣出跨式期權(quán)
B、買入跨式期權(quán)
C、買入認(rèn)購(gòu)期權(quán)
D、買入認(rèn)沽期權(quán)
最新試題
以下屬于領(lǐng)口策略的是（）。
期權(quán)組合的Theta指的是（）。
假設(shè)期權(quán)標(biāo)的股票前收盤(pán)價(jià)為10元，合約單位為5000，行權(quán)價(jià)為11元的認(rèn)沽期權(quán)的結(jié)算價(jià)為2.3元，則每張期權(quán)合約的維持保證金應(yīng)為（）元。
假設(shè)期權(quán)標(biāo)的ETF前收盤(pán)價(jià)為2元，合約單位為10000，行權(quán)價(jià)為1.8元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)的權(quán)利金前結(jié)算價(jià)價(jià)為0.25元，則每張期權(quán)合約的初始保證金應(yīng)為（）元。
股票認(rèn)購(gòu)期權(quán)初始保證金的公式為：認(rèn)購(gòu)期權(quán)義務(wù)倉(cāng)開(kāi)倉(cāng)初始保證金＝{前結(jié)算價(jià)+Max（x×合約標(biāo)的前收盤(pán)價(jià)-認(rèn)購(gòu)期權(quán)虛值，10%×合約標(biāo)的前收盤(pán)價(jià)）}*合約單位；公式中百分比x的值為（）。
現(xiàn)有甲股票認(rèn)購(gòu)期權(quán)，行權(quán)價(jià)格為50元，到期日為三個(gè)月，一個(gè)月后，該期權(quán)的標(biāo)的證券價(jià)格有如下三種情況：①甲股票價(jià)格依舊為50元；②甲股票價(jià)格跌至48元；③甲股票價(jià)格跌至46元。則該三種股價(jià)情況所對(duì)應(yīng)的期權(quán)Gamma數(shù)值大小關(guān)系為（）。
下列希臘字母中，說(shuō)法不正確的是（）。
甲股票現(xiàn)在在市場(chǎng)上的價(jià)格為40元，投資者小明對(duì)甲股票所對(duì)應(yīng)的期權(quán)合約進(jìn)行了如下操作：①買入1張行權(quán)價(jià)格為40元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)；②買入2張行權(quán)價(jià)格為38元（Delta=0.7）認(rèn)購(gòu)期權(quán)；③賣出3張行權(quán)價(jià)格為43元（Delta=0.2）的認(rèn)購(gòu)期權(quán)。為盡量接近Delta中性，小明應(yīng)采取下列哪個(gè)現(xiàn)貨交易策略（合約單位為1000）（）。
波動(dòng)率微笑是指，當(dāng)其他合約條款相同時(shí)（）。
2014年5月17日甲股票的價(jià)格是50元，某投資者以6.12元/股的價(jià)格買入一份2014年6月到期、行權(quán)價(jià)為45元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)，以3.07元/股的價(jià)格賣出兩份2014年6月到期、行權(quán)價(jià)為50元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)，以1.30元/股的價(jià)格買入一份2014年6月到期、行權(quán)價(jià)為55元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)，則到期日該投資者的最大收益為（）。