以下屬于權(quán)益類期權(quán)的有（）。

（）時(shí)，投資者可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套期保值。

利用股指期貨理論價(jià)格進(jìn)行套利時(shí)，期貨理論價(jià)格計(jì)算中沒有考慮（），如果這些因素存在，則需要計(jì)算無套利區(qū)間。

1月7日，中國(guó)平安股票的收盤價(jià)是40．09元／股。當(dāng)日，1月到期、行權(quán)價(jià)為40元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)，合約結(jié)算價(jià)為1．268元。則按照認(rèn)購(gòu)期權(quán)漲跌幅=Max{行權(quán)價(jià)×0．2％，Min[（2×正股價(jià)-行權(quán)價(jià)），正股價(jià)]×10％}計(jì)算公式，在下一個(gè)交易日，該認(rèn)購(gòu)期權(quán)的跌停板價(jià)為（）。

股指期貨自身的特殊性有（）。

無套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由（）所決定的。

假設(shè)4月1日現(xiàn)貨指數(shù)為1500點(diǎn)，市場(chǎng)利率為5％，交易成本總計(jì)為15點(diǎn)，年指數(shù)股息率為l％，則（）。

關(guān)于股票指數(shù)，下列說法正確的有（）。

世界上影響范圍較大、具有代表性的股票指數(shù)是（）。

以下設(shè)有每日價(jià)格波動(dòng)限制的有（）。