股指期貨套利交易中出現(xiàn)的模擬誤差，原因在于（）。

關于股票指數(shù)，下列說法正確的有（）。

（）時，投資者可以考慮利用股指期貨進行空頭套期保值。

某投資基金預計股市將下跌，為了保持投資收益率，決定用滬深300指數(shù)期貨進行套期保值。該基金目前持有現(xiàn)值為1億元的股票組合，該組合的β系數(shù)為1．1，當前的現(xiàn)貨指數(shù)為3600點。期貨合約指數(shù)為3645點。一段時間后，現(xiàn)貨指數(shù)跌到3430點，期貨合約指數(shù)跌到3485點。下列說法正確的有（）。

以下說法正確的是（）。

2015年1月9日，中國證監(jiān)會正式發(fā)布了《股票期權交易試點管理辦法》及配套規(guī)則，并宣布批準中國金融期貨交易所開展股票期權交易試點，試點產(chǎn)品為上證50ETF期權。（）

熔斷機制可以在價格出現(xiàn)異常波動時，給市場穩(wěn)定和冷靜的時間，快速平抑不合理的市場波動。（）

假如當前時間是2015年1月13日，那么期貨市場上同時有（）合約在交易。

股票價格指數(shù)的主要編制方法有（）。

滬深300股指期權仿真交易合約的合約類型可以分為（）。