同一市場(chǎng)上，不同股票指數(shù)的區(qū)別主要在于（）不同。

股指期貨套利交易中出現(xiàn)的模擬誤差，原因在于（）。

關(guān)于股票指數(shù)，下列說(shuō)法正確的有（）。

當(dāng)遠(yuǎn)期合約價(jià)格大于近期合約價(jià)格時(shí)，稱為逆轉(zhuǎn)市場(chǎng)或反向市場(chǎng)。（）

滬深300股指期權(quán)仿真交易合約的合約類型可以分為（）。

投資者（）時(shí)，可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套期保值。

以股票和股票指數(shù)為標(biāo)的資產(chǎn)的期權(quán)及股指期貨期權(quán)是單邊投資或風(fēng)險(xiǎn)管理工具。（）

以下設(shè)有每日價(jià)格波動(dòng)限制的有（）。

假設(shè)4月1日現(xiàn)貨指數(shù)為1500點(diǎn)，市場(chǎng)利率為5％，交易成本總計(jì)為15點(diǎn)，年指數(shù)股息率為l％，則（）。

關(guān)于滬深300指數(shù)的描述，正確的有（）。