判斷題風(fēng)險(xiǎn)管理只產(chǎn)生成本,不產(chǎn)生收益。

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1.多項(xiàng)選擇題巴塞爾新資本協(xié)議第二大支柱的主要內(nèi)容包括()。

A.商業(yè)銀行制定內(nèi)部資本充足率評(píng)估程序(ICAAP)
B.監(jiān)管當(dāng)局對(duì)商業(yè)銀行實(shí)施監(jiān)督檢查和評(píng)價(jià)程序(SREP)
C.銀行賬戶的利率風(fēng)險(xiǎn)
D.貸款集中度風(fēng)險(xiǎn)

2.多項(xiàng)選擇題下列關(guān)于市場風(fēng)險(xiǎn)的描述,正確的是()。

A.市場風(fēng)險(xiǎn)廣泛存在于商業(yè)銀行的交易和非交易業(yè)務(wù)中
B.由于目前我國商業(yè)銀行從事股票和商品業(yè)務(wù)有限,因此市場風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)為利率風(fēng)險(xiǎn)和匯率風(fēng)險(xiǎn)
C.市場風(fēng)險(xiǎn)管理具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢,可供選擇的金融產(chǎn)品種類豐富,因此可以采用多種技術(shù)手段加以控制
D.市場風(fēng)險(xiǎn)主要來源于所屬經(jīng)濟(jì)體系,具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征,而且難以通過分散化投資完全消除

3.多項(xiàng)選擇題商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理模式發(fā)展的階段包括()。

A.內(nèi)部管理模式
B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式
C.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式
D.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式

4.多項(xiàng)選擇題下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理策略的說法,錯(cuò)誤的是()。

A.對(duì)于由相互獨(dú)立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合,只要組成的資產(chǎn)個(gè)數(shù)足夠多,其系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)就可以通過分散化的投資完全消除
B.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償是指事前(損失發(fā)生以前)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償
C.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖可以管理系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避可分為保險(xiǎn)規(guī)避和非保險(xiǎn)規(guī)避

6.多項(xiàng)選擇題下列關(guān)于商業(yè)銀行加強(qiáng)不良貸款管理的做法不符合監(jiān)管要求的有()。

A.根據(jù)宏觀形勢和借款人風(fēng)險(xiǎn)變化趨勢,加大貸款質(zhì)量分類的監(jiān)管
B.撥備覆蓋率或貸款撥備率明顯不低于監(jiān)管要求,應(yīng)增提撥備,增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)能力
C.堅(jiān)持“賬銷案存原則,”健全已被核銷貸款的保全和追收制度,加大監(jiān)督檢查力度
D.建立健全押品管理系統(tǒng),加強(qiáng)對(duì)押品的保管、監(jiān)控、檢查和重估
E.商業(yè)銀行應(yīng)了解和掌握客戶的經(jīng)營管理狀況

7.多項(xiàng)選擇題下列關(guān)于資本的說法,正確的是()。

A.當(dāng)監(jiān)管資本≥賬面資本,監(jiān)管當(dāng)局將會(huì)采取強(qiáng)制性措施要求商業(yè)銀行補(bǔ)充資本或消減業(yè)務(wù)規(guī)模以減少承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)
B.賬面資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的資本
C.經(jīng)濟(jì)資本是商業(yè)銀行在一定的置信水平下,為了應(yīng)對(duì)未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金
D.監(jiān)管資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平的資本

8.多項(xiàng)選擇題關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)和損失、收益的關(guān)系,下列說法正確的是()。

A.高風(fēng)險(xiǎn)低收益、低風(fēng)險(xiǎn)高收益
B.高風(fēng)險(xiǎn)高收益、低風(fēng)險(xiǎn)低收益
C.風(fēng)險(xiǎn)等同損失
D.承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)是獲取收益的前提

9.多項(xiàng)選擇題商業(yè)銀行常用的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法包括()

A.某法人客戶由于破產(chǎn)而不能歸還貸款,這反映了銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
B.美元貶值使得銀行的資產(chǎn)價(jià)值下降,這反映了銀行的市場風(fēng)險(xiǎn)
C.由于短期內(nèi)取款額度的迅速增加使得銀行不得不以低價(jià)拋售部分持有的債券,這反映了銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)
D.結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗,造成交易成本上升,這反映了銀行的操作風(fēng)

10.多項(xiàng)選擇題下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理部門的說法,不正確的是()。

A.必須具備一定的獨(dú)立性
B.通常屬于第三道防線
C.風(fēng)險(xiǎn)管理部門承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任
D.核心職能是做出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實(shí)施