A、基本指標法，標準法或替代標準法，高級計量法
B、標準法或替代標準法，基本指標法，高級計量法
C、高級計量法，標準法或替代標準法，基本指標法
D、基本指標法，高級計量法，標準法或替代標準法
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A、法律風(fēng)險
B、流動性風(fēng)險
C、聲譽風(fēng)險
D、國家風(fēng)險
A、歷史法：通過大量模擬產(chǎn)生的資產(chǎn)或資產(chǎn)組合價格所形成的分布去逼近資產(chǎn)或資產(chǎn)組合價值的真實分布，從而估計出資產(chǎn)或資產(chǎn)組合在給定置信水平下的VaR值。
B、參數(shù)法：假定風(fēng)險因子收益的變化服從特定的分布，然后通過歷史數(shù)據(jù)分析和估計該風(fēng)險因子收益分布的參數(shù)值，得出整個投資組合收益分布的特征值。
C、蒙特卡羅法：利用資產(chǎn)組合在過去一段時期內(nèi)收益分布的歷史數(shù)據(jù)，并假定歷史變化在未來會重現(xiàn)，以確定持有期內(nèi)給定置信水平下資產(chǎn)組合的最低收益水平，推算資產(chǎn)組合的VaR值。
A、債券買賣敞口限額
B、匯率風(fēng)險敞口限額
C、黃金買賣敞口限額
D、止損限額
A、交易限額
B、風(fēng)險限額
C、止損限額
D、壓力測試限額
A、交易限額
B、風(fēng)險限額
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最新試題
在做信貸資產(chǎn)減值測試時，預(yù)計保證人產(chǎn)生的現(xiàn)金流入時，應(yīng)以保證人歷史經(jīng)營現(xiàn)金流入情況、代償記錄為基礎(chǔ)，審慎評估其未來經(jīng)營狀況，充分考慮代償意愿的影響。同一借款人多筆貸款對應(yīng)同一個保證人的，應(yīng)根據(jù)貸款本金占比分解填報。預(yù)測時主要考慮哪些因素？
在做信貸資產(chǎn)減值測試時，預(yù)計借款人自身產(chǎn)生的現(xiàn)金流入時，應(yīng)以其歷史經(jīng)營現(xiàn)金流入情況、還款記錄等為基礎(chǔ)，審慎評估其未來經(jīng)營狀況，充分考慮還款意愿的影響。同一借款人有多筆貸款的，應(yīng)根據(jù)貸款本金占比分解填報。分別寫出在與借款人訂立還款計劃的和未與借款人訂立還款計劃的兩種不同情況下，在同時滿足以下條件的前提下，可按照還款計劃作為現(xiàn)金流入預(yù)計結(jié)果。
商業(yè)銀行資本充足率信息在披露前報送銀監(jiān)會不是必經(jīng)程序。
各分支行應(yīng)明確一名副行長分管風(fēng)險管理工作，具體負責(zé)風(fēng)險管理組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)職能，對風(fēng)險管理負總責(zé)。
根據(jù)商業(yè)銀行的風(fēng)險狀況及風(fēng)險管理能力，銀監(jiān)會可以要求單個銀行提高最低資本充足率標準。
在風(fēng)險經(jīng)理派駐方面，總行今年正在進行二級分行風(fēng)險主管派駐制試點。
市場風(fēng)險管理的目標是通過將市場風(fēng)險控制在商業(yè)銀行可以承受的合理范圍內(nèi)，實現(xiàn)收益率的最大化。
商業(yè)銀行對我國中央政府和中國人民銀行本外幣債權(quán)的風(fēng)險權(quán)重和對我國中央政府投資的公用企業(yè)債權(quán)的風(fēng)險權(quán)重是一樣的。
商業(yè)銀行應(yīng)同時計算未并表的資本充足率和并表后的資本充足率。
預(yù)期損失（表內(nèi)債權(quán)余額減預(yù)計可收回金額，下同）在500萬元以上的信用風(fēng)險事件應(yīng)及時向風(fēng)險管理委員會辦公室報告。