VaR模型應(yīng)用的真正興起始于1996年的資本協(xié)議市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定。（）

在均衡狀態(tài)下，無風(fēng)險(xiǎn)套利定價(jià)意味著：如果兩種證券具有相同的損益，則這兩種證券具有相同的價(jià)格。（）

跨品種價(jià)差套利中，兩個(gè)指數(shù)之間相關(guān)性越大越好，但必須是在同一交易所交易的指數(shù)期貨品種。（）

在股指期貨中，賣出套期保值是指在期貨市場(chǎng)上賣出股指期貨合約的套期保值行為。（）

對(duì)價(jià)差合理的判斷正確與否以及價(jià)差是否沿著設(shè)想的軌道運(yùn)行，就決定了套利存在潛在的風(fēng)險(xiǎn)。（）

在套期保值中，一般希望持有的股票（組合）具有正的超額收益。（）

期現(xiàn)套利與現(xiàn)貨并沒有實(shí)質(zhì)性聯(lián)系，現(xiàn)貨風(fēng)險(xiǎn)對(duì)它們而言無關(guān)緊要。（）

利用股指期貨套期保值的目的是規(guī)避股票價(jià)格波動(dòng)導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)。（）

若兩個(gè)不同資產(chǎn)組合的未來收益相同，但構(gòu)造成本不同，則存在無風(fēng)險(xiǎn)套利機(jī)會(huì)。（）

套期保值要求在一個(gè)市場(chǎng)進(jìn)行一定數(shù)量多頭操作的同時(shí)要在另一個(gè)市場(chǎng)建立同等數(shù)量的空頭。（）