設(shè)k為回歸模型中的參數(shù)個數(shù)，n為樣本容量。則對總體回歸模型進(jìn)行方程顯著性檢驗時構(gòu)造的F統(tǒng)計量為（）。
A.A
B.B
C.C
D.D
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A.解釋變量X2t對Yt的影響是顯著的
B.解釋變量X3t對Yt的影響是顯著的
C.解釋變量X2t和X3t對Yt的聯(lián)合影響是顯著的
D.解釋變量X2t和X3t對Yt的影響是均不顯著
根據(jù)調(diào)整的可決系數(shù)
與F統(tǒng)計量的關(guān)系可知，當(dāng)=1時有（）。
A.F=1
B.F=－1
C.F→+∞
D.F=0
最小二乘法按使（）達(dá)到最小的原則確定樣本回歸方程。
A.A
B.B
C.C
D.D
某人通過一容量為19的樣本估計消費函數(shù)模型Ci=α+βYi+μi，
獲得下列結(jié)果：
下面哪個結(jié)論是對的？（）
A.Y在5%顯著性水平下顯著
B.β的估計的標(biāo)準(zhǔn)差為0.072
C.β的95%的置信區(qū)間包括0
D.以上都不對
設(shè)OLS法得到的樣本回歸直線為
以下說法不正確的是（）。
A.A
B.B
C.C
D.D
最新試題
下列哪種情況可能會導(dǎo)致自相關(guān)性？（）
在計量經(jīng)濟(jì)模型中，隨機(jī)擾動項與殘差項無區(qū)別。
對于被解釋變量平均值預(yù)測與個別值預(yù)測，（）。
對于被解釋變量平均值預(yù)測與個別值預(yù)測區(qū)間，（）。
如果一個時間序列中的數(shù)據(jù)與其自身過去的數(shù)據(jù)存在相關(guān)性，那么這個時間序列具有自相關(guān)性。
邊際分析、彈性分析、乘數(shù)分析等屬于經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)分析。
在簡單線性回歸模型y=β0+β1x+u中，假定E（u）≠0。令α0=E（u）。證明：這個模型總可以改寫為另一種形式：斜率與原來相同，但截距和誤差有所不同，并且新的誤差期望值為零。
對于估計出的樣本回歸線（）
無多重共線性是簡單線性回歸模型的古典假定之一。
當(dāng)一個時間序列中的數(shù)據(jù)的方差隨著時間的增加而增加時，我們稱之為什么？（）