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單項選擇題 Koyck變換是將無限分布滯后模型轉(zhuǎn)換為自回歸模型，然后進(jìn)行估計，這里假設(shè)偏回歸系數(shù)按幾何衰減即β_i=β₀λⁱ，0〈λ〈1，1-λ稱為（）。

A.衰減率
B.調(diào)整速率
C.預(yù)期系數(shù)
D.待估參數(shù)

1.單項選擇題有限自回歸模型一般不存在下列哪個問題？（）

A.隨機(jī)解釋變量問題
B.近似多重共線性問題
C.序列相關(guān)問題
D.完全多重共線性問題

2.單項選擇題在模型中Y_t=β₀+β₁X_t+β₂X_t-1+…β_kX_t-k-1+μ_t中，系數(shù)β₁為（）。

A.長期乘數(shù)
B.動態(tài)乘數(shù)
C.均衡乘數(shù)
D.短期乘數(shù)

3.單項選擇題自適應(yīng)預(yù)期模型基于如下的理論假設(shè)：影響被解釋變量Y_t的因素不是X_t，而是關(guān)于X_t的預(yù)期X^*_t，且預(yù)期X^*_t形成的過程是X^*_t-X^*_t-1=γ（X_t-X^*_t-1），其中0〈γ〈1，γ被稱為（）。

A.衰減率
B.預(yù)期系數(shù)
C.調(diào)整因子
D.預(yù)期誤差

4.單項選擇題自適應(yīng)預(yù)期模型基于如下的理論假設(shè)：影響被解釋變量的因素不是，而是關(guān)于的預(yù)期，且預(yù)期形成的過程是，其中，被稱為（）。

A.衰減率
B.預(yù)期系數(shù)
C.調(diào)整因子
D.預(yù)期誤差

5.單項選擇題在分布滯后模型的估計中，使用時間序列資料可能存在的序列相關(guān)問題就表現(xiàn)為（）。

A.異方差問題
B.自相關(guān)問題
C.多重共線性問題
D.隨機(jī)解釋變量問題