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問答題 考慮下面的單因素經濟體系的資料，所有資產組合均已充分分散化。

現假定另一資產組合E也充分分散化，貝塔值為0.6，期望收益率為8%，是否存在套利機會？如果存在，則具體方案如何？

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1.問答題 假定F₁與F₂為兩個獨立的經濟因素。無風險利率為6%，并且，所有的股票都有獨立的企業(yè)特有（風險）因素，其標準差為45%。下面是優(yōu)化的資產組合。

在這個經濟體系中，試進行期望收益-貝塔的相關性分析。

2.問答題假定影響美國經濟的兩個因素已被確定：工業(yè)生產增長率與通貨膨脹率。目前，預計工業(yè)生產增長率為3%，通貨膨脹率為5%。某股票與工業(yè)生產增長率的貝塔值為1，與通貨膨脹率的貝塔值為0.5，股票的預期收益率為12%。如果工業(yè)生產真實增長率為5%，而通脹率為8%，那么，修正后的股票的期望收益率為多少？

參考答案：股票預期收益率的調整估計值應該是原來的估計值加上各要素未預期到的變化乘以敏感性系數，例如：
調整估計值=12+[...

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3.單項選擇題貝塔與標準差作為對風險的測度，其不同之處在于貝塔測度的：（）。

A.僅是非系統(tǒng)風險，而標準差測度的是總風險。
B.僅是系統(tǒng)風險，而標準差測度的是總風險。
C.是系統(tǒng)風險與非系統(tǒng)風險，而標準差只測度非系統(tǒng)風險。
D.是系統(tǒng)風險與非系統(tǒng)風險，而標準差只測度系統(tǒng)風險。

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4.單項選擇題貝塔的定義最接近于：（）。

A.相關系數
B.均方差分析
C.非系統(tǒng)風險
D.資本資產定價模型

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5.問答題在一個只有兩種股票的資本市場上，股票A的資本是股票B的兩倍。A的超額收益的標準差為30%，B的超額收益的標準差為50%。兩者超額收益的相關系數為0.7。如果指數模型不變，股票A預期收益超過無風險收益率11%，市場資產組合投資的風險溢價是多少？

參考答案：