A.等權(quán)重法
B.市值加權(quán)法
C.幾何平均法
D.算術(shù)平均法
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A.凈資產(chǎn)收益率
B.資產(chǎn)收益率
C.資產(chǎn)負(fù)債率
D.銷售利潤(rùn)率
A.機(jī)構(gòu)投資者
B.第三方估位機(jī)構(gòu)
C.交易所
D.銀行
A.對(duì)于溢價(jià)交易的債券,當(dāng)期收益率高于票面利率
B.債券當(dāng)期收益率與到期收益呈反向變動(dòng)
C.對(duì)于折價(jià)交易的債券,當(dāng)期收益率低于票面利率
D.對(duì)于平價(jià)交易的債券,當(dāng)期收益率等于票面利率
A.0
B.某隨機(jī)數(shù)
C.1
D.-1
A.蒙特卡洛模擬法的局限性是VAR計(jì)算所選用的歷史樣本期間非常重要
B.蒙特卡洛模擬法計(jì)算量較大
C.蒙特卡洛模擬法被認(rèn)為是最精準(zhǔn)貼近的計(jì)算VAR值方法
D.蒙特卡洛模擬法在計(jì)算之前,需要有風(fēng)險(xiǎn)因子的概率分布模型,繼而重復(fù)模擬風(fēng)險(xiǎn)因子變動(dòng)的過(guò)程
最新試題
關(guān)于金融期貨,以下表述錯(cuò)誤的是()。
信托公司發(fā)起設(shè)立某信托產(chǎn)品,以信托財(cái)產(chǎn)受讓目標(biāo)公司30%股權(quán),信托公司的以下哪些行為體現(xiàn)了受托人的信義義務(wù)?()I.依照信托合同約定收取信托報(bào)酬,不收取合同約定外的其他費(fèi)用Ⅱ.信托公司的信托經(jīng)理對(duì)目標(biāo)公司的經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行投后跟蹤管理Ⅲ.將本信托的信托財(cái)產(chǎn)與信托公司的固有財(cái)產(chǎn)分別管理、分別記賬IV.本信托到期未能變現(xiàn)資產(chǎn)時(shí),設(shè)立另外信托產(chǎn)品全部受讓目標(biāo)股權(quán)
在我國(guó),場(chǎng)內(nèi)交易指上海證券交易所和深圳證券交易所開辦的國(guó)債標(biāo)準(zhǔn)回購(gòu)業(yè)務(wù),參與者包括()。Ⅰ.機(jī)構(gòu)投資者Ⅱ.企業(yè)Ⅲ.政府Ⅳ.個(gè)人投資者
下列主體中,不屬于銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行主體的是()。
關(guān)于投機(jī)者在期貨市場(chǎng)的作用,以下表述錯(cuò)誤的是()。
關(guān)于債券嵌入條款,以下表述正確的是()。
自上而下策略可以通過(guò)研究和預(yù)測(cè)決定經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的幾個(gè)核心變量,例如()。Ⅰ.消費(fèi)者信心Ⅱ.商品價(jià)格Ⅲ.利率Ⅳ.GNP
下列關(guān)于商業(yè)票據(jù)發(fā)行的說(shuō)法錯(cuò)誤的是()。
甲基金公司作為資產(chǎn)管理計(jì)劃財(cái)產(chǎn)的受托人與資產(chǎn)委托人乙公司簽訂了《補(bǔ)充協(xié)議》,《補(bǔ)充協(xié)議》約定,如計(jì)劃財(cái)產(chǎn)發(fā)生虧損,甲公司以自有資金補(bǔ)償乙公司,確保信托財(cái)產(chǎn)本金不受損失。下列說(shuō)法正確的是()。
下列關(guān)于歐盟《另類投資基金管理人指令》(AIFMD)對(duì)于私募股權(quán)投資基金的“資產(chǎn)剝離”規(guī)定,說(shuō)法正確的是()。