單項選擇題資本資產(chǎn)定價模型（CAPM）用希臘字母貝塔（β）來描述資產(chǎn)或資產(chǎn)組合的系統(tǒng)風(fēng)險大小。關(guān)于貝塔，以下表述正確的是（）

A.貝塔值不能小于0
B.市場組合的貝塔值為0
C.貝塔可以理解為某資產(chǎn)或資產(chǎn)組合對市場收益變動的敏感度
D.貝塔值越大，預(yù)期收益率越低


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4.單項選擇題由資產(chǎn)A和資產(chǎn)B這兩個風(fēng)險資產(chǎn)構(gòu)成的投資組合中，資產(chǎn)A的預(yù)期收益率大于資產(chǎn)B的預(yù)期收益率，在限制賣空的情形下，下列表述正確的是（）

A.投資組合的預(yù)期收益率大于資產(chǎn)A的預(yù)期收益率
B.投資組合的預(yù)期收益率介于資產(chǎn)A和資產(chǎn)B的投資收益率之間
C.投資組合的預(yù)期收益率與資產(chǎn)A和資產(chǎn)B的預(yù)期收益率無關(guān)
D.投資組合的預(yù)期收益率小于資產(chǎn)B的預(yù)期收益率

5.單項選擇題關(guān)于買空交易，以下表述錯誤的是（）

A.維持擔(dān)保比例的計算公式為（現(xiàn)金+信用證券賬戶內(nèi)證券市值總和）/（融資買入金額+融券賣出證券數(shù)量×當(dāng)前市值+利息及費(fèi)用總和）
B.融資即投資者借入資金購買證券，也叫買空交易
C.目前，上海證券交易所規(guī)定融資融券保證金比例不得低于50%
D.融資交易結(jié)束時，該公司股票價格沒有發(fā)生變化，投資者無需支付融資的貸款利息