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個股期權(quán)

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個股期權(quán)問答題每日一練(2020.05.18)

來源：考試資料網(wǎng)

1.問答題如何計算牛市價差策略的成本、到期日損益、盈虧平衡點？

參考答案：構(gòu)建成本：行權(quán)價較低認購期權(quán)的權(quán)利金–行權(quán)價較高認購期權(quán)的權(quán)利金
到期日最大損失：構(gòu)建成本

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2.問答題合約發(fā)生調(diào)整后，合約交易代碼和合約簡稱如何調(diào)整？

參考答案：合約發(fā)生調(diào)整后，合約交易代碼和合約簡稱都會做相應(yīng)的調(diào)整，投資者需要仔細識別合約交易代碼和簡稱，判斷合約是否為標(biāo)準(zhǔn)合約，如...

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3.問答題什么是波動率微笑？

參考答案：波動率微笑（Volatility smiles）指同一標(biāo)的及到期月的期權(quán)隱含波動率（implied ...

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4.問答題什么是備兌開倉策略？

參考答案：備兌開倉策略是指在擁有標(biāo)的證券的同時，賣出相應(yīng)的認購期權(quán)，使用標(biāo)的證券作為期權(quán)擔(dān)保品的策略。該策略使用百分之百的現(xiàn)券擔(dān)保...

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5.問答題備兌開倉有何交易目的？

參考答案：投資者進行備兌開倉的主要目的是增強持股收益，降低持股成本。投資者持有標(biāo)的證券，但預(yù)期未來上漲可能性不大，因此可以通過賣出...

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