期貨從業(yè)期貨投資分析單項(xiàng)選擇題每日一練(2019.11.09)

來(lái)源：考試資料網(wǎng)

1 假設(shè)當(dāng)前英鎊兌美元的匯率是1.5200（即1英鎊=1.5200美元），美國(guó)1年期利率為4%，英國(guó)1年期利率為3%，那么在連續(xù)復(fù)利的前提下，英鎊兌美元1年期的理論遠(yuǎn)期匯率應(yīng)為（）。

2 5月，滬銅期貨10月合約價(jià)格高于8月合約。銅生產(chǎn)商采取了“開(kāi)倉(cāng)賣(mài)出2000噸8月期銅，同時(shí)開(kāi)倉(cāng)買(mǎi)入1000噸10月期銅”的交易策略。這是該生產(chǎn)商基于（）做出的決策。

3 （）定義為期權(quán)價(jià)格的變化與利率變化之間的比率，用來(lái)度量期權(quán)價(jià)格對(duì)利率變動(dòng)的敏感性，計(jì)量利率變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。

4 假設(shè)該產(chǎn)品中的利息是到期一次支付的，市場(chǎng)利率為（）時(shí)，發(fā)行人將會(huì)虧損。

5 工業(yè)品出廠價(jià)格指數(shù)是從（）角度反映當(dāng)月國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的工業(yè)品價(jià)格與上年同月價(jià)格相比的價(jià)格變動(dòng)。