個股期權個股期權從業(yè)人員考試（三級）單項選擇題每日一練(2019.08.01)

來源：考試資料網(wǎng)

1 假設某投資者賣出一張行權價為10元的甲股票認購期權（每張5000股），該期權價格為每股0.2元，到期日股票市場價格為9元，則該投資者的到期損益為（）。

2 某投資者想要買入甲公司的股票，目前的股價是每股39元，他預測不久后該股票價格會稍稍降低，所以并不急于買進，這時他應采取的期權策略是（）。

3 2014年5月17日甲股票的價格是50元，某投資者以0.98元/股的價格買入一份2014年6月到期、行權價為45元的認沽期權，以2.71元/股的價格賣出兩份2014年6月到期、行權價為50元的認沽期權，以6.12元/股的價格買入一份2014年6月到期、行權價為55元的認沽期權。若到期日甲股票價格為50元，則該投資者的收益為（）。

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4 關于構建碟式期權組合來說，下列說法正確的是（）。

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5 股票認沽期權維持保證金的公式為：認沽期權義務倉維持保證金=Min{結算價+Max[25%*WGK合約標的收盤價-認沽期權虛值，X*行權價]，行權價}*合約單位；公式中百分比X的值為（）。

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