個股期權個股期權從業(yè)人員考試（三級）單項選擇題每日一練(2019.07.27)

來源：考試資料網(wǎng)

1 假設股票價格為50元，以該股票為標的、行權價為45元、到期日為1個月的認購期權價格為6元，假設利率為0，則按照平價公式，認沽期權的價格應為（）元。

2 投資者小明預期甲股票短期內將會在57元到63元之間橫盤震蕩，因此想要運用蝶式差價組合策略獲利，以下哪個組合最符合小明的預期（）。

3 股票認購期權初始保證金的公式為：認購期權義務倉開倉初始保證金＝{前結算價+Max（x×合約標的前收盤價-認購期權虛值，10%×合約標的前收盤價）}*合約單位；公式中百分比x的值為（）。

4 期權投資組合Vega指的是（）。

5 下列關于牛市行情期權交易策略的說法中不正確的是（）。