銀行業(yè)中級資格考試市場風險管理單項選擇題每日一練(2019.01.22)

來源：考試資料網(wǎng)

1 關于久期，下列論述不正確的是（）。

2 假如一家銀行的外匯敞口頭寸為：日元多頭150，馬克多頭400，英鎊多頭250，法郎空頭120，美元空頭480。則用累計總敞口頭寸法計算的總外匯敞口頭寸為（）。

3 下列明顯不應被列入商業(yè)銀行交易賬戶頭寸的是（）。

4 用于表示在一定時間水平、一定概率下所發(fā)生最大損失的要素是（）。

5 根據(jù)表中數(shù)據(jù)和第一小問的計算結(jié)果，計算銀行持有的貨幣組合的累積總敞口頭寸和凈總敞口頭寸分別為（）。